надежный портфель
Что делать когда устал от трейдинга? Часть 3
Пошаговый алгоритм действий
Доброго времени суток!
В прошлом посте мы с вами определились с наиболее подходящим сервисом для формирования своего пассивного источника инвестирования - eToro.
Если вы еще не успели зарегистрироваться в системе, то самое время открыть аккаунт в системе, ведь практиковаться в выборе инструментов для инвестиций мы будем именно в eToro.
Рекомендуем также заранее начать проходить верификацию в системе, чтобы к моменту когда мы дадим вам всю инфу, вы уже спокойно могли перейти к работе на реальном счете.
Диверсификация
Хай левел торговли на том же рынке форекс заключается далеко не во внутридневной торговле с короткими стопами и ловлей импульсов. Подход к торговле разных крупных и успешных трейдеров, с которыми мы общались, на удивление схож, несмотря на различия в фундаментальных идеях, лежащих в основе стратегий. Тот самый единый подход лежит в плоскости управления капиталом: никаких стопов, большое количество инструментов и соответственно небольшой удельный вес каждого инструмента в портфеле.
Но для такого подхода нужен большой капитал, которого изначально нет у новичков. А из тысячи таких новичков до уровня крупного трейдера, хорошо если дорастет хотя бы один. Тем не менее мини версию подхода крупного трейдера, можно копировать и на небольшом капитале.
В рассматриваемом нами eToro, как мы уже писали ранее, присутствует широкий выбор инструментов (список инструментов можно изучить по вкладке "Фин. рынки" в личном кабинете eToro). Если вы хорошо разбираетесь в поведении фондовых активов, валют и т.д., вы спокойно сможете найти для себя в eToro инструменты для составления диверсифицированного портфеля. Здесь следует сразу сказать, о минимальном количестве денег, которое eToro позволяет инвестировать в тот или иной актив: 25, 50, 100, 200, 1000 или 5000 долларов в зависимости от инструментов. О самостоятельном размещении денег в активы мы поговорим в следующих постах. Сегодня мы рассмотрим, те продукты, которые изначально содержат в себе "коэффициент альфа", потому что при самостоятельном подборе торговых инструментов, "коэффициентом альфа" придется быть уже вам.
Риск
Так вот, продукты уже содержащие в себе альфу это трейдеры которые прошли через сито отбора eToro и доступны для копирования, а также CopyFunds - уже готовые портфели из активов или трейдеров.
Для того, чтобы трейдер смог начать распространять свои сделки в системе eToro, трейдеру необходимо подать соответствующую заявку. После одобрения, трейдер попадает на начальную ступень копируемых трейдеров - "Кадет." Единстрвенный бонус трейдера на этом уровне представляет собой 20%-ную скидку на спред.
Топом для развития трейдера в eToro является уровень "Элита", на котором трейдер может торговать без спреда, получить фиксированную плату в 1000 долл. ежемесячно+небольшой процент от средств под управлением, получать компенсацию затрат на обучение и т.д. Все бонусы трейдеру оплачивает сама eToro из собственных средств. Чтобы не копипастить и не раздувать пост, вы можете самостоятельно посмотреть ступени копиремых трейдеров в eToro:
[Ступени для поставщиков торговых сигналов]
Если вы уже успели немного изучить личный кабинет, то могли увидеть разноцветные "звездочки" рядом с фото трейдеров - это как раз и есть статус трейдера по ступеням eToro. Наведя на звездочку вы сможете увидеть какой статус имеет трейдер. В нашем алгоритме мы в первую очередь рассматриваем трейдеров со статусами "Чемпион" и "Элита".
Почему именно эти статусы? Во-первых, начинающие копируемые трейдеры грешат попытками разгонов депозита для привлечения максимального количества жадных инвесторов. Т.е. берут на себя повышенный риск, а нам же, в первую очередь, важна стабильность. Во-вторых, подумайте сами: дойдя до вершин рейтинга, стали бы вы излишне рисковать потерей неплохой месячной фикс. платы за свой трейдинг, своих копировщиков, скатываться к началу своей работы в eToro (ведь чтобы дойти до вершины в eToro, трейдеру по статистике требуется не меньше года). Думаю, что угадаю, если вы ответите "нет".
После того, как трейдер начинает торговлю в eToro, компания собирает статистику трейдера и на основании этой статистики присваивает управляющему различные степени риска. Расчет степени риска осуществляется при помощи показателя Value at Risk (VaR). Подробнее об этом показателе и его расчете вы сможете почитать по ссылке в Википедии. Проще говоря, VaR покажет вам вероятность потери денег на торговом счете. eToro ранжирует трейдеров по 10-ти бальной шкале, где 1 - самая маленькая вероятность потери средств, а 10 - излишне большие риски.
Распишем шкалу eToro в процентах от части капитала, которую вы можете потерять при той или иной степени риска:
1 - 0,5%
2 - 1,2%
3 - 2%
4 - 2,7%
5 - 3,9%
6 - 5,4%
7 - 7,7%
8 - 15,5%
9 - 23,3%
10 - >23,3%
- направление торговых сделок
- волатильность инструмента
- кредитное плечо и размер собственного капитала
Следует сказать, что eToro не позволяет копировать сделки трейдеров со степенью риска больше 7, что несомненно идет как плюс в копилку положительных сторон eToro. Едем дальше.
При работе с реальным счетом у вас будет важное ограничение - это сумма вашего депозита. Минимальный депозит в eToro на данный момент составляет 200 долл. (и боюсь ошибиться, для граждан РФ - 500 долл.). Как вы помните, чуть выше мы расписали минимальные средства для вложения в зависимости от актива. Так при депозите в 200 долл., при самостоятельном наборе портфеля, вы сможете максимально распределить свой капитал среди максимум 8 инструментов, а при копировании трейдеров, вам будет доступен только один трейдер. Хотя даже со скромным депозитом вы можете рассчитывать на диверсификацию, ведь трейдеры сами формируют свои портфели из нескольких активов (лайфхак при копировании как раз состоит в том, что при копировании трейдера, на одну сделку может быть использована сумма меньше, чем 25 долл.). Активы, в которые инвестирует трейдер, вы можете увидеть перейдя в профиль трейдера во вкладке "Портфель". При этом, если инвестируете минимально возможную сумму в копирование трейдера, следует избегать поставщиков сигналов со слишком раздутыми портфелями и слишком большими собственными депозитами: доля каждого копируемого актива на вашем счете не может составлять меньше одного доллара, а сделка копируется точно в момент открытия сделки трейдом и в точной пропорции по отношению к капиталу поставщика.
Таким образом, я бы рекомендовал вам начинать все-таки с реального депозита в 500-1000 долл. Тем не менее, давайте сейчас определим критерии отбора трейдеров для копирования и подберем с вами первого трейдера, который подойдет под минимальный капитал. Также, в следующем пиьсме, мы с вами рассмотрим комфортную ситуацию для увеличения начального капитала.
Критерии подбора
Итак, вспомним важные для нас постулаты:
- ориентировочная доходность - 10-40% годовых;
- стабильность, без существенных просадок (до 10-15%);
- диверсифицированность.
Важно! Настраивайтесь не на спринт, а на марафон. Предлагаемый подход предполагает среднесрочные и долгосрочные инвестиции с прицелом работы на несколько лет.
В eToro разработана достаточно удобная система сортировки трейдеров. Для начала сортировки перейдем в меню "Трейдеры" и нажмем "Расширенный поиск".
Настройки фильтра:
Период - Последние 12 месяцев
Статус - Проверено + Популярный инвестор
Страна - Любая страна
Копировщиков - более 100
Прибыль - более 10
Прибыльные месяцы - 40%-80%
Сделок с прибылью - более 55%
Уровень риска - от 1 до 5
Просадка за день - Средний
Просадка за неделю - 3-15%
Сделки - больше 0
Если вы все правильно сделали, на текущий момент у вас должен появится список из 8 трейдеров. Раскрываем профиль каждого трейдера и продолжаем наш ресерч.
После перехода в профиль трейдера сразу переходим во вкладку статистика. Здесь в первую очередь нас интересует достаточность статистики по трейдеру. Нас интересует наличие статистики более чем 3 года. Важна стабильность результата без экстремальных значений как в плюс, так и в минус.
Давайте посмотри на первого трейдера из списка с ником JeppeKirkBonde из Великобритании. Переходим во вкладку "Статистика" и раскрываем расширенную статистику по годам:
Видим, что по трейдеру собрана статистика за достаточно большой промежуток времени - практически 5 лет. С убытком был закрыт только 2014 год. В этот же год была и серия 3 убыточных месяцев подряд, давших совокупную просадку в 15%. В мае 2017 года виден всплеск доходности. Предположим, что это благодаря крипте). В целом результаты не слишком экстремальные.
Двигаемся дальше по статистике. Смотрим на показатели риска и видим, что риск колеблется в пределах 3-4 единиц, что в принципе нам подходит.
Смотрим распределение торговых операций по активам:
Портфель достаточно диверсифицирован различными категориями инструментов. Многоват показатель по крипте, желательно чтобы операции с криптовалютами для более консервативных подходов не превышали 12-15%. Хорош процент прибыльных сделок - 56%, значит торговля трейдера имеет смещение вероятности и можно в принципе судить о неслучайности результата. Хотя количество торговых операций мало, чтобы утверждать на сто процентов - всего 117 сделок за год, тем не менее для неактивной торговли этого может быть достаточно. Идем дальше.
Часто торгуемые активы - крипта. Видно что старается быстро резать убытки - малый процент прибыльных сделок. 5 сделок из 19 дали профит на фантастические проценты. Основа по которым скорее всего как раз и пришлась на май 2017 и вероятно на декабрь 2017. Если честно, то этот показатель торговли криптой немного смущает.
В конце статистической сводки обращаем внимание на среднюю продолжительность сделок и количество положительных недель. Уверенный среднесрок с достаточно комфортным показателем закрытых недель.
Посмотрим на структуру портфеля трейдера. Хорошо диверсифицированный портфель. В основном представлены технологические компании американского рынка. Доля крипты в портфеле не текущий момент небольшая - биток+эфир составляют примерно 2%. Нажмем на значок круговой диаграмы и посмотрим на более наглядные данные по структуре портфеля и распределению риска среди инструментов.
Посмотрим на график эквити:
График выводится за последние 12 месяцев и моделирует, что было с нашим условным копируемым портфелем в 10000 долларов инвестиций. Видно, что график в последние месяцы стоит на месте. С учетом того, что основа портфеля состоит из американских акций (рынок пилит уже очень долгое время с провалами, которые также видны по эквити) и малой доли крипты поведение эквити объяснимо.
В конце нашего беглого анализа, заглядываем во вкладку лента и смотри за социальной активностью трейдера: как часто он общается с подписчиками, какие дает советы и рекомендации по копированию своих сделок и т.д. Для проблем с языковым барьером eToro предусмотрел функцию автоматического перевода сообщений на ваш язык, что несомненно очень удобно. Рекомендуем вам прежде, чем подписываться на какого-то трейдера, пообщаться с ним, наладить контакт и периодически следить за лентой - можно оперативно получить информацию по действиям и планам трейдера. И в случае форс-мажорных обстоятельств понять, что корабль трейдера тонет и он потерял контроь над ситуацией.
По результатам беглого ресерча, ставим этого трейдера под вопрос. В целом ничего плохо сказать про него язык не повернется. Но предположим, что доходность за 12 месяцев в 143% показана в основном за счет крипты, некоторых акций, например, Amazon или nVidia (которая также связано с криптой, а именно майнингом). Трейдер может заставить понервничать с провалами по эквити. Результаты работы не слишком ровные. Но все познается в сравнении. Давайте посмотрим на остальных прежде чем сделать окончательный вывод.
Проанализировать остальных трейдеров и будет вашим домашним заданием на сегодня. Внимательно просмотрите результаты и показатели каждого. Подумайте над своими личными приоритетами и готовностью мириться с поведением трейдера.
Мы же укажем трейдера, которго включили бы для копирования на минимальный депозитом. Та-дам:
Trex8u247
Добавили его в свой портфель и понаблюдаем за его результатами в течение недели.
На сегодня, пожалуй, хватит. Завтра поговорим о постепенном наращивании капитала, увеличинии риска и других интересных для инвестирования инструментов в eToro.
Регистрируйтесь в системе, если еще этого не сделали:
Продолжайте изучать инструментарий, трейдеров, фонды и начинайте строить пассивный источник дохода.
До встречи в следующем посте.
Всем добра!
авторизуйтесь